Adaptive Bewegende Gemiddelde Mql4

Adaptive bewegende gemiddelde Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) Tegniese aanwyser gebruik vir die bou van 'n bewegende gemiddelde met 'n lae sensitiwiteit vir reeks geluide prys en word gekenmerk deur die minimale vertraging vir tendens opsporing. Hierdie aanwyser is ontwikkel en deur Perry Kaufman beskryf in sy boek quotSmarter Tradingquot. Een van nadele van verskillende glad algoritmes vir die prys reeks is dat toevallige prys spronge kan lei tot die voorkoms van vals tendens seine. Aan die ander kant, glad lei tot die onvermydelike vertraging van 'n sein oor tendens stop of verander. Hierdie aanwyser is ontwikkel vir die uitskakeling van hierdie twee nadele. Jy kan die handel seine van hierdie aanwyser te toets deur die skep van 'n kundige adviseur in MQL5 Wizard. - Prys (i DAAR (i) huidige waarde van die doeltreffendheid verhouding Signal (i) ABS (Prys (i): berekening om die huidige mark toestand Kaufman het die idee van Doeltreffendheid verhouding (EV), wat bereken word deur die formule hieronder omskryf - N)) huidige sein waarde, absolute waarde van verskil tussen die huidige prys en die prys N tydperk gelede geraas (i) bedrag (ABS (prys (i) - prys (i-1)), N) huidige geraas waarde, som absolute waardes van die verskil tussen die prys van die huidige tydperk en prys van die vorige tydperk vir n periodes. Op 'n sterk tendens van die doeltreffendheid verhouding (EV) sal neig om 1 indien daar geen gerig verkeer, sal dit 'n bietjie meer as 0. Die verkry waarde van ER word gebruik in die eksponensiële gladstryking formule wees: EMA (i) Prys (i ) SC EMO (i-1) (1 - SC) SC 2 / (N1) EMO glad konstante, N tydperk van die eksponensiële bewegende EMO (i-1) vorige waarde van EMO. Die smoothing verhouding vir die vinnige mark moet wees as vir EMO met periode 2 (vinnig SC 2 / (21) 0,6667), en vir die tydperk van tendens EMO tydperk moet gelyk wees aan 30 (stadig SC 2 / (301) 0,06452) . So het die nuwe verandering glad konstant bekendgestel (afgeskaal glad konstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (vinnig SC - stadig SC) stadige SC SSC (i) DAAR (i) 0,60215 0,06425 Vir 'n meer doeltreffende invloed van die verkry glad konstante op die gemiddelde tydperk Kaufman beveel dit kwadratuur Finale berekening formule:. AMA (i) prys (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) of (na herrangskikking ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (prys (i) - AMA (i-1)) AMA (i) huidige waarde van AMA AMA (i1) vorige waarde van AMA SSC ( i) huidige waarde van die skaal glad constant. AllAverages - my versameling bewegende gemiddeldes Hi, neem asseblief 'n blik op die nuutste weergawe van die bekende aanwyser AllAveragesv3.1 met 26 tipes bewegende gemiddeldes: // MAMethod 0: SMA - Eenvoudige bewegende gemiddelde // MAMethod 1: EMO - Eksponensiële bewegende gemiddelde // MAMethod 2: Wilder - Wilder Eksponensiële bewegende gemiddelde // MAMethod 3: LWMA - Lineêre Geweegde bewegende gemiddelde // MAMethod 4: SineWMA - Sine Geweegde bewegende gemiddelde // MAMethod 5: TriMA - Driehoekige bewegende gemiddelde // MAMethod 6: LSMA - Minste Square bewegende gemiddelde (of EPMA, lineêre regressielyn) // MAMethod 7: SMMA - Reëlmatige. Ek het 'n weergawe van hierdie aanwyser dat die Ma hoeke en kleure hulle in 3 kleure tel. help wanneer inkorporeer aanwyser in EA verskillende MA hoeke handel. Maar ná MT4 Alle 600 aanwyser tree al funky op die kaarte en in back testing. Ek wou hierdie een recode sodat dit ook sou wees in 3-kleur met, ma-hoeke, maar die T3 metode nie werk nie. Toe ek gebruik MAMethod 11 Indi net disappear. Fractal Adaptive bewegende gemiddelde FractalAMA Beskrywing: Fractal Adaptive bewegende gemiddelde 8211 deur John Ehlers Weergawe 1.1 2006/07/17 Swaar verander en herprogrammeer deur Matt Kennel Die Frama is 'n alternatiewe aanwyser om die verstek fraktale wat ingesluit by die MT4 installasie. Oktober 2005 Uitgawe 8211 8220FRAMA 8211 Fractal Adaptive Moving Average8221 Duur sal gedwing word om 'n ewe getal wees. Onewe getalle sal word gestamp om die volgende ewe getal. Laaste wysiging op 2006. Daar is 'n ander Frama reeds gelaai te kodebasis, kan hierdie een daarmee gepaard gaan. Ek vind dit nuttig. MT4 Aanwysers 8211 Aflaai instruksies Fractal Adaptive bewegende gemiddelde is 'n Meta Trader 4 (MT4) aanwyser en die essensie van die forex aanwyser is om die opgehoopte geskiedenis data te omskep. Fractal Adaptive bewegende gemiddelde maak voorsiening vir 'n geleentheid om verskeie eienaardighede en patrone in die prys dinamika wat nie met die blote oog is op te spoor. Op grond van hierdie inligting, kan handelaars verdere prysbewegings aanvaar en hul strategie dienooreenkomstig aan te pas. Hoe om te installeer Fractal Adaptive Moving Average. mq4 Aflaai Fractal Adaptive Moving Average. mq4 Kopieer Fractal Adaptive Moving Average. mq4 om jou Meta Trader Gids / kundiges / aanwysers / Begin of herlaai jou Meta Trader program te kies Chart en Tydraamwerk waar jy wil om te toets jou aanwyser Soek 8220Custom Indicators8221 in jou Navigator meestal links in jou Meta Trader kliënt Regskliek op Fractal Adaptive Moving Average. mq4 Heg 'n grafiek te verander instellings of druk OK aanwyser Fractal Adaptive Moving Average. mq4 is beskikbaar op jou Chart Hoe om te verwyder Fractal Adaptive Moving Average. mq4 uit jou Meta Trader 4 Grafiek Kies die diagram waar is die aanwyser wat in jou Meta Trader kliënt Regskliek in die Chart 8220Indicators list8221 Kies die aanwyser en verwyder Aflaai Meta Trader 4 Trading platform: Gratis 30 tot begin handel Onmiddellik nie voorschot vir outomaties op jou rekening Geen verborge TermsMetaTrader 5 - Voorbeelde Gevorderde Adaptive Indicators teorie en implementering in MQL5 Inleiding Hierdie artikel is gebaseer op twee uitstekende boeke deur John F. Ehlers: Rocket Science vir handelaars en ybernetic Ontleding vir Stock en toekoms. Die ongewone benadering tot analise van die mark met behulp van digitale seinverwerking metodes en die aanneming van komplekse getalle te marksiklus erkenning vir my gemaak het dieper in hierdie onderwerp en daarna te implementeer in MQL5 drie aanpasbaar aanwysers aangebied deur J. F.Ehlers. In hierdie artikel sal die basiese teorie agter die aangepaste aanwysers en hul MQL5 implementering beskryf. Die aangepaste aanwysers sal vergelyk word met hul nie-aangepaste eweknieë. Komplekse getalle en fasors vir die meet van marksiklusse Die idee van komplekse getalle teorie kan nogal verwarrende vir lesers wat nie-tegniese agtergrond wees, dus ek raai in teorie te delf op wiki en kyk weekliks 'n handleiding oor bedrywighede op komplekse getalle voor die lees van hierdie artikel. Fasor of Fase Vector is 'n vektor wat amplitude en fase van 'n siklus toon. Volgens Eulers formule 'n sinusgolf kan voorgestel word as 'n som van twee komplekse getal komponente. Kom asseblief roterende fasor uitbeeld onder 'n sinusgolf siklus. Aangesien hierdie animasie vir die eerste keer dat jy kan verbaas hoe om korrek te lees fasor betrekking tot 'n siklus wees. Ten einde te verstaan ​​wat jy het om jou gedagtes oor te skakel na 'n siklus nie erken as 'n gewone golfvorm sigbaar op die linkerkant van die animasie, maar as die roterende fasor aan die regterkant. Aanvanklik mag dit moeilik wees om te dink, maar ek het 'n manier om daaroor te dink op hierdie manier: volle rotasie van 'n fasor is 360 grade of radiale, dit is vir 'n volle siklus. Die huidige hoek van 'n fasor dui in watter deel van die siklus (fase) is ons in. Y-as verteenwoordig amplitude van 'n siklus in 'n gegewe fase. Die fasor gebreek kan word in twee komponente: inphase komponent (kosinus) en Kwadratuur komponent (sine). Gedetailleerde verduideliking van afleiding daardie komponente is beskikbaar in Hoofstuk 6 Hilbert Transforms van Rocket Science vir Handelaars boek. As iemand belangstel, moet asseblief noukeurig volg hierdie hoofstuk. Vir nou hoef jy net te konsentreer op die feit dat vir aangepaste aanwysers berekening wat ons nodig het om analitiese sein (golfvorm) skakel na 'n komplekse sein bestaan ​​uit twee komponente. Hoe kan ons bereik wat het ek al gesê Hilbert-transform Ja, inderdaad. Hilbert-transform in staat is om presies dit. Die meting siklus tydperk Ten einde te maak Hilbert-transform prakties om handelaars John Ehlers in sy boek kapt Hilbert-transform reeks te vier elemente. Die vergelyking vir Kwadratuur komponent is: en die vergelyking vir inphase komponent prys vertraag deur drie bars: Nadat bereken inphase en Kwadratuur komponente is dit moontlik om differensiële fase berekening trek uit die fasehoek gemeet vir die huidige bar en die fasehoek gemeet een bar gelede. Fase vir die huidige bar is en fase van die vorige bar is. Die gebruik van trigonometriese identiteit: ons vergelyking vir differensiële fase reffered as DeltaPhase verkry. Mnr Ehlers het bykomende beperkings op die DeltaPhase veranderlike: die resultaat kan nie negatief wees en DeltaPhase is beperk tot lt0.1, 1.1gt radiale (wat beteken 'n siklus tussen 6 en 63 bars). Dit het geblyk dat DeltaPhase gemeet op werklike data is baie raserig, daarom is dit behoeftes glad. Die beste glad metode op puntig data is mediaan filter, dus 'n mediaan van vyf monsters van DeltaPhase vorm MedianDelta veranderlike. MedianDelta gedeel deur gebruik vir die berekening van die dominante Cycle, die marksiklus ons is op soek na. Tydens die ontwikkeling toetse het dit geblyk dat daar 'n vooroordeel van ongeveer 0,5 in meting wat verwyder moet word en termyn vergoeding te verwyder wat vooroordeel is bygevoeg. Ten slotte, is die dominante Cycle twee keer stryk deur EMO met alfa waardes gelyk aan 0,33 en 0,15 onderskeidelik. Ek het regtig aanbeveel om die boek te lees om robuustheid van die toepassing van 'n sinusgolf wie siklus tydperk geleidelik toegeneem van 6 tot 40. Aangesien jy is toegerus met teoretiese kennis wat ons is gereed om die CyclePeriod aanwyser in MQL5 implementeer algoritme sien. Cycle Tydperk aanwyser Die aanwyser is saamgestel uit twee lyne: siklus lyn toon siklus tydperk en 'n sneller lyn, wat basies is 'n siklus lyn vertraag deur 'n bar. As jy volg die beskrywing in meting van siklus tydperk artikel en die bronkode in OnCalculate () funksie gee jy maklik kan korreleer wat lyne is verantwoordelik vir siklus tydperk meting sal wees. Ons kan dit toets deur te heg aan enige grafiek - dit sal werk vir enige sekuriteit en vir enige tyd. Sien asseblief die onderstaande kiekie. Met hierdie aanwyser in ons werkplek ons ​​in staat is om 'n nuwe ras van aangepaste aanwysers implementeer - aanwysers wat pas by 'n huidige siklus tydperk van die mark. Cyber ​​Cycle aanwyser Die Cyber ​​Cycle aanwyser is 'n hoë-pass filter uit ybernetic analise vir voorrade en toekoms. Dit filter blare alleen die siklus af komponent van tijdreeksen. Daarbenewens het twee-bar en drie-bar siklus komponente uit die gevolg van glad met 'n beperkte impulsrespons laaglaatfilter. Die aanwyser MQL5 kode vir dié en ander aanwysers in die artikel aangepas uit EVT (TradeStation) taal in die boek beskryf. 'N kiekie van die aanwyser word hieronder geplak. Soos u kan sien al aanwysers in hierdie artikel sal soortgelyk kyk, maar hulle voer baie verskillende algoritmes. Die oorspronklike handel metode vir hierdie aanwyser is eenvoudig: koop wanneer die siklus lyn kruise bo die sneller lyn. Verkoop wanneer die siklus lyn kruise onder die sneller lyn. Wil jy dalk en jy word aangemoedig om jou eie strategie en 'n module van handel seine met behulp van hierdie aanwyser te implementeer. Adaptive Cyber ​​Cycle aanwyser Die essensie van hierdie artikel is om aan te bied hoe kan ons die aanwysers aan aanpasbaar wees, dit wil sê hoe om dit te bereken met 'n dinamiese siklus tydperk insette in plaas van 'n statiese instelling. Ten einde dit te bereik, het ons aan te sluit op die CyclePeriod aanwyser om die huidige tydperk gelees en later gebruik hierdie lesing in OnCalculate () funksie. Eers moet ons die aanwysers handvatsel te kry, en dan lees dit binne OnCalculate () funksie: Expotential beweeg Alpha is wat verband hou met die lengte van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde deur die vergelyking, in die Adaptive Cyber ​​Cycle aanwyser mnr Ehlers gebruik die dominante Cycle tydperk as die lengte in berekening van alfa1 koëffisiënt. Volledige bronkode is beskikbaar onder: Sien asseblief die aanwyser op die aangehegte kiekie. Ons eerste adaptive aanwyser is gereed. Volgens die boek moet dit meer ontvanklik as die nie-aangepaste weergawe wees. Koop en verkoop seine moet dikwels voorkom een ​​bar vroeër as vir die nie-aangepaste weergawe. Ons kan voortgaan met nog twee aanwyser voorbeelde, moet dit genoeg wees vir jou om uit te vind die skema vir die skep van aanpasbare aanwysers. Swaartepunt aanwyser Wanneer praat van die swaartepunt vir enige fisiese voorwerp bedoel ons die balans punt. Die idee om hierdie konsep in die handel te voer vandaan kom waarneem hoe lags van verskeie filters is wat verband hou met filters koëffisiënte. Vir SMA - Eenvoudige bewegende gemiddelde, al coeficients gelyk, swaartepunt is in die middel. Vir WBG - Geweegde bewegende gemiddelde nuutste pryse is meer belangrik as die ouer kinders. Om spesifiek te wees, koëffisiënte van WBG beskryf uiteensetting van die driehoek. Driehoeke swaartepunt is in 'n derde van die lengte van die basis van die driehoek. Hoe meer generiese vergelyking afgelei vir die berekening van swaartepunt op 'n gegewe waarneming venster is soos volg: Die posisie van die balans punt is die opsomming van die produk van posisie binne die venster keer die prys op hierdie posisie (1 in die vergelyking is ingestel omdat reken ons van 0 tot N en nie van 1 tot N), gedeel deur die opsomming van pryse binne die venster. Die belangrikste kenmerk van die CG is wat dalings en stygings saam met prys swaai en in wese is dit 'n nul-lag ossillator. Vind asseblief die bron kode hieronder: 'n kiekie hieronder. Let die klein lag. Adaptive swaartepunt aanwyser CG ossillator bevind swaartepunt op 'n vaste lengte tyd venster. Die Adaptive CG ossillator gebruik die helfte van die gemeet Dominante Cycle tydperk wat die dinamiese venster lengte. Met die oog op die helfte van die gemeet Dominante Cycle tydperk onttrek is die volgende kode gebruik. Vind asseblief volle aanwyser bronkode hieronder en vergelyk dit met sy nie-aangepaste weergawe asook om Adaptive Cyber ​​Cycle aanwyser vir ooreenkomste. Kom asseblief die AdaptiveCG aanwyser kiekie hieronder geplak. RVI aanwyser RVI staan ​​vir Relatiewe Vigor-indeks. Die basiese teorie agter hierdie aanwyser is dat pryse neig om naby prys hoër as oop prys in bulmarkte en naby prys laer as oop prys in beermarkte het. Die krag van die beweging word gemeet aan die verskil van beslote prys te prys met betrekking tot daaglikse handel reeks open. Dit is 'n baie bekende aanwyser vir baie Meta Trader gebruikers soos dit nou is ingesluit in Meta Trader 5 installasie. Ek is nog steeds plak die bron-kode vir verwysing: 'n kiekie van die standaard RVI aanwyser met periode stel die standaard 10 word hieronder geplak. Adaptive RVI aanwyser Soos met die vorige twee aangepaste aanwysers wat ons nodig het om Dominante Cycle meting van CyclePeriod aanwyser onttrek en pas dit toe op RVI tydperk. Die lengte veranderlike bereken as 'n vier bar geweegde bewegende gemiddelde van die tydperk: Vind asseblief die volledige bronkode van die Adaptive RVI aanwyser hieronder. 'N kiekie van Adaptive RVI aanwyser met 'n dinamiese venster lengte: Slot In hierdie artikel aangebied drie aanpasbaar tegniese aanwysers gedrag en implementering MQL5. Die meganisme vir die implementering van die aangepaste aanwysers moet na die lees van die artikel duidelik verstaanbaar wees. Alle beskryf aanwysers is beskikbaar in aanhegsels. Die skrywer moedig om te eksperimenteer en te bou ander aangepaste aanwysers uit die kinders reeds available. Fractal Adaptive bewegende gemiddelde Fractal Adaptive bewegende gemiddelde Tegniese aanwyser (Frama) is ontwikkel deur John Ehlers. Hierdie aanwyser is saamgestel op grond van die algoritme van die eksponensiële bewegende gemiddelde. waarin die glad faktor word bereken op grond van die huidige fraktale dimensie van die prys reeks. Die voordeel van Frama is die moontlikheid om 'n sterk tendens bewegings te volg en om voldoende stadiger by die oomblikke van prys konsolidasie. Alle vorme van analise gebruik word vir Bewegende Gemiddeldes aangewend kan word om hierdie aanwyser. Jy kan die handel seine van hierdie aanwyser te toets deur die skep van 'n kundige adviseur in MQL5 Wizard. Berekening Frama (i) A (i) Prys (i) (1 - A (i)) Frama (i-1) Frama (i) huidige waarde van Frama Prys (i) huidige prys Frama (i-1) vorige waarde van Frama A (i) huidige faktor van eksponensiële gladstryking. Eksponensiële gladstryking faktor word bereken volgens die onderstaande formule: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) huidige fraktale dimensie EXP () wiskundige funksie van eksponent. Fractal dimensie van 'n reguit lyn is gelyk aan een. Dit is vanuit die formule dat indien D 1, dan is 'n EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. So as die prys veranderinge in reguit lyne, eksponensiële gladstryking word nie gebruik nie, want in so 'n geval die formule lyk soos volg. Frama (i) 1 Prys (i) (1 1) Frama (i1) Prys (i) D. w.s. die aanwyser volg die prys presies. Die fraktale dimensie van 'n vliegtuig is gelyk aan twee. Van die formule kry ons dat as D 2, dan is die glad faktor A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. So 'n klein waarde van die eksponensiële gladstryking faktor is verkry by oomblikke wanneer die prys maak 'n sterk zaag tand beweging. So 'n sterk verlangsaming ooreenstem met ongeveer 200-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Formule van fraktale dimensie: D (log (N1 N2) - log (N3)) / log (2) Dit word bereken op grond van die addisionele formule: N (Duur, i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) / lengte HighestPrice (i) huidige maksimale waarde vir tydperke lank LowestPrice (i) huidige minimale waarde vir lengte tydperke Waardes N1, N2 en N3 is onderskeidelik gelyk aan: N2 (i) N (lengte, ek lengte) N3 (i) N (2 lengte, i)